Новости в сети

Loading...

Нобелевская премия по экономике в этом году досталась американцам - Юджину Фаме, Ларсу Питеру Хансену и Роберту Шиллеру "за эмпирический анализ цен на активы", сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Нобелевского комитета в понедельник.

Такой анализ позволяет предсказать динамику изменений стоимости акций и облигаций в течение длительного периода.

"Невозможно предсказать изменение цен на акции или облигации в течение следующих нескольких дней или недель. Однако вполне возможно предугадать спектр колебаний цен в течение длительного периода, например от трех до пяти лет, - отметили в Нобелевском комитете. - Именно такими исследованиями занимаются лауреаты премии по экономике в этом году".

Юджин Фама в начале 1960-х годов показал, что предсказание цен в краткосрочной перспективе невозможно, в свою очередь Роберт Шиллер в 1980-м году выяснил, что цены акций колеблются в обратной зависимости от корпоративных дивидендов. Хансен же создал статистические методы, использующиеся при прогнозировании цен на акции.

"Лауреаты заложили основание нынешнему пониманию изменения цен на активы, - передает Нобелевский комитет. - Частично оно основывается на колебаниях отношения к риску игроков рынка, а частично - на поведенческих предпосылках".

Отметим, Юджин Фама и Ларс Питер Хансен работают вместе в Чикагском университете, а Роберт Шиллер в Йельском.

2013-10-14T16:10:00+04:00
В Стокгольме Нобелевскую премию по экономике получили американцы за анализ биржевых цен

Нобелевская премия по экономике в этом году досталась американцам - Юджину Фаме, Ларсу Питеру Хансену и Роберту Шиллеру "за эмпирический анализ цен на активы", сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Нобелевского комитета в понедельник.

Читать далее

Такой анализ позволяет предсказать динамику изменений стоимости акций и облигаций в течение длительного периода.

"Невозможно предсказать изменение цен на акции или облигации в течение следующих нескольких дней или недель. Однако вполне возможно предугадать спектр колебаний цен в течение длительного периода, например от трех до пяти лет, - отметили в Нобелевском комитете. - Именно такими исследованиями занимаются лауреаты премии по экономике в этом году".

Юджин Фама в начале 1960-х годов показал, что предсказание цен в краткосрочной перспективе невозможно, в свою очередь Роберт Шиллер в 1980-м году выяснил, что цены акций колеблются в обратной зависимости от корпоративных дивидендов. Хансен же создал статистические методы, использующиеся при прогнозировании цен на акции.

"Лауреаты заложили основание нынешнему пониманию изменения цен на активы, - передает Нобелевский комитет. - Частично оно основывается на колебаниях отношения к риску игроков рынка, а частично - на поведенческих предпосылках".

Отметим, Юджин Фама и Ларс Питер Хансен работают вместе в Чикагском университете, а Роберт Шиллер в Йельском.


Текст: Петербургский Дневник
Фото: Trend
Разделы: Общество
Тэги:

Новости в сети

Новости по теме

Комментарии

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться через социальные сети:
или 

Новости в сети

Новости

Новости в сети

Социальные сети